【导语】“风情”通过精心收集，向本站投稿了5篇中国精算师风险管理辅导：风险与精算，下面是小编收集整理后的中国精算师风险管理辅导：风险与精算，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
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篇1：中国精算师风险管理辅导：风险与精算
1．风险的含义
风险与三个因素直接有关，那就是：自然状态的不确定性、人的主观行为及两者结合所蕴涵的潜在后果。这是决策论者认为的风险。保险学者认为：风险是危险与危险发生的不确定性及两者结合在一起所形成的。
2．度量风险应注意的几个问题
(1)决策者或当事人更关注不利的潜在后果，因此不利的潜在后果的发生概率与损失额度概率分布的评估便显得十分必要。
(2)风险态度的测定是风险研究的重要组成部分。 对保险人来说，了解投保人的风险态度对保单设计及产品定价无疑是非常重要的。
(3)策略风险大小的度量和策略风险对决策分析的影响是风险管理者应考虑的基本问题。
3．保险公司财务收支的基本结构与风险
表1中的每一项都可能形成风险，譬如“保费收人”如不稳定，假设出现大量的退保现象，则会形成保费收入现金流动风险。“税务”一栏也会形成风险，假设法律法规更改突然规定税率的提高， 则会形成税金准备金不足风险等等。
4．非寿险公司面临的不确定因素
(1)保费计算与实际相差较大；
(2)准备金的提取不充分；
(3)赔付过早发生：
(4)营运成本扩大；
(5)佣金的提高；
(6)投资失利；
(7)巨灾事故频繁发生；
(8)风险聚合估计不周；
(9)意外责任事故的理赔；
(10)市场条件发生不利的变化；
(11)保单责任文字界定不清晰；
(12)宏观经济环境的不利变化；
(13)法律法规的改变；
(14)公司管理人员的贪污渎职行为。
5．保险精算的几个基本问题
(1)厘订费率；
(2)准备金的计提、分配及偿付能力；
(3)再保险形式的选择及自留额的确定问题；
(4)资产负债配比问题。
篇2：中国精算师风险与精算复习题
【复习题】
1．从保险学的角度，如何理解“风险”的概念?
2．从决策论的角度，如何理解“风险”的概念?
3．从保险学的角度，风险的基本结构的构成要素有哪些?
4．在风险的基本结构图中，何谓高风险区域、中风险区域与低风险区域?
5．在非寿险公司中，保险公司的收入主要有哪几项?
6．在非寿险公司中，保险公司的支出主要有哪几项?
7．列出非寿险公司面临的10种风险。(中国精算师资格考试考题)
8．保险精算有哪几个基本问题?
9．论述费率厘订、准备金的分配与再保险之间的关系。
篇3：中国精算师风险与精算习题解答
1．风险的含义包括哪两个基本方面?请举例说明。来源：
答：风险与三个因素直接有关：自然状态的不确定性、人的主观行为及两者结合所蕴涵的潜在后果。形象地说，从潘多拉魔盒中飞出去的各种天灾人祸与被留在魔盒中的不可预知或不确定性结合在一起便构成了形成风险的两个方面。例如，股票的涨跌与炒股者的买卖或不买或不买不卖行为便构成了形成风险的两个方面。2．何谓风险态度?如何能够定量地刻画风险态度?答：从某个决策问题出发，讨论一个决策者面对某种风险的反应或态度，常称之为风险态度，或者说是比较一群人各自的风险态度之间的差异程度。假如有n个决策者dm1，dm2，…，dmn为了达到某个决策目标o而提出一系列备选方案．f，g，…，h，要在其中选择一个最优或最满意的方案，在这个问题框架下，可以研究相对于某项或某些方案的潜在后果来考察某个决策者的风险态度或者比较决策者之间风险态度的差别。3．简要四个保险精算问题。来源：答：(1)厘订费率：根据大数法则，保险人必须聚合足够多的同质性风险，把承保风险的保费大量地汇集，用以抵消少数小概率事件发生所造成的较大额度的赔付。但进行这项工作的一个基本前提是要对标的的损失分布包括损失的频度和每次损失的额度大小进行正确的预测；而在实务上要汇集大量同质风险这一条件是较为苛刻的，保险人承保多种从属于不同类别的风险，因而，对于风险非同质性的衡量，也同样是费率厘订所要解决的问题。(2)准备金及其分配：保险人收取保险费以后，就要随时准备履行其承担的保险责任，及时地赔付可能发生的损失。为此，保险人必须从所收的保险费中提留部分资金作为准备金，并将该准备金分配至各险种业务，尤其是需要对所承保的巨灾风险提留恰当的准备金。这些工作都建立在对潜在风险的正确评估基础之上。(3)再保险与自留额：保险人承保被保险人的风险，保险人为保证自己的财务稳定，可以将承保风险的一部分转移给再保险人。再保险决策不仅包括选择再保险的种类，更重要的是要根据公司的偿付能力决定公司的自留额以及相应的再保险额。这一决策对于不同的风险也不同，对风险评估的要求更高。(4)资产负债配比与偿付能力：保险公司作为承担被保险人风险和保障被保险人经济利益的专门机构，必须有能力来保证对被保险人作出的承诺，这就是保险公司的偿付能力。按我国保险法的定义，它是“保险公司的实际资产减去实际负债的差额”；但偿付能力是一个动态的、具有相当不确定性的变数，它不仅与保险运营的诸多环节有关，更是与保险公司的基本精算问题如风险评估、费率厘订、准备金提留、投资策略、动态偿付测试等直接相关。这是个更具综合性的、更核心的保险决策问题之一。篇4：中国精算师风险与精算随机模拟复习题
1．什么是monte carlo方法?
2．列举出用统汁试验法的五个理由? 来源：
3．模拟的基本步骤有哪几步?
4．用均匀分布的随机数近似计算 的原理是什么?
5．产生随机数有哪些要求?
6．产生均匀分布的随机数常见的有哪几种方法?
7．什么是伪随机数?
8．什么是平方取中法?
9．什么是倍积取中法?
10．什么是乘同余法?
12．为什么用反函数法可产生概率分布的随机数?
13．什么是取舍法?为什么取舍法能产生相应分布的随机数? 来源：
14．用box—muller方法产生四个标准正态分布的随机数。
15．用极方法产生四个n(0，1)分布的随机数。 来源：
16．用反函数法产生e(4)分布的四个随机数。
17．如何用正态分布表产生n(0，1)分布的随机数?
18．用中心极限定理产生n(0，1)分布的随机数。
23．如何生成二项分布的随机数?
24．如何用分数乘积法生成p(0．4)分布的四个随机数?来源：
25．分数乘积法生成泊松分布随机数的原理是什么?
26．如何用中心极限定理生成p(4)分布的随机数?
27．用两种方法生成参数k=10，p=0．6的负二项分布的四个随机数。
28．如何生成复合二点分布的三个随机数?其中二点分布是，个别理赔额分布为e(10)。
29．在前面的难点解析例10中，若一旦当基金超过25万元时，就将超过部分分配给股东，则破产概率及破产前签发的保单数为多少?(提示：用随机模拟方法，只需将源程序中的第120行语句改为：“120 if capital>250000 then let capital= 250000“。)
30．在前面的难点解析例10中，若保险人签发的前6份保单中，有3份引起理赔，问保险人是否还有偿付能力?此时用随机模拟法模拟破产发生的概率是多少?来源：
篇5：中国精算师风险与精算随机模拟思考题
1．如何产生二维均匀分布的随机数，设均匀分布的密度函数为：
2．一个由两个投保人构成的最后生存状态模拟，若每个投保人死亡的概率都为0．125，并且两个生命状态是独立的，通过将每个生命状态进行模拟10、20、50和100次来估计此最后生存状态消亡的概率。将模拟得到的结果与精确的解进行比较，能观察到什么样的结果?(提示：读者可用3枚同样的硬币来模拟一个生命状态消亡。)来源：
★ 企业风险管理论文
中国精算师风险管理辅导：风险与精算（锦集5篇）
